ИИ-боты на бирже научились вступать в сговор

В исследовании Пенсильванского университета ИИ-боты, задействованные в торговле на бирже, демонстрировали поведение, близкое к человеческому: они вступали в картельные сговоры, делили прибыль, а также массово следовали проверенным стратегиям, не рискуя искать нестандартные пути. Этот эффект назвали «цифровой рутиной».


В течение трёх лет группа американских учёных моделировала цифровую торговую площадку, в которой участвовали сотни нейросетевых агентов с разными уровнями доступа, стратегиями и алгоритмами обучения. Исследование было построено на так называемом рыночном механизме VCG (механизм Кларка-Гровса-Викри), используемом в аукционах и электронной коммерции. Изначально предполагалось, что ИИ смогут самостоятельно выработать конкурентную модель поведения.

Однако результаты оказались иными. Боты начали вести себя как классические биржевые трейдеры: объединялись в неявные альянсы, занижали активность, если рынок перенасыщался, а также договаривались об условиях выхода из сделки, минимизируя потери и деля потенциальную прибыль. По сути, нейросети пришли к модели рыночной кооперации — вопреки ожиданиям о чистой конкуренции.

Но самое интересное произошло в долгосрочной перспективе. Когда часть агентов стала использовать инновационные стратегии, основанные на сложной оптимизации, остальные боты… проигнорировали этот опыт. Вместо перенятия эффективных решений они продолжали пользоваться рутинными шаблонами поведения, что напомнило исследователям поведение человеческих трейдеров, привыкающих к «зоне комфорта» и игнорирующих нестандартные решения.

Учёные подчеркивают, что результаты эксперимента имеют важное значение для оценки устойчивости ИИ-решений в финансовых системах. Если даже автономные агенты, действующие в конкурентной среде, склонны к сговору и рутинному поведению, это может требовать нового подхода к регулированию цифровых рынков.

ИЗНАНКА

ИИ всё активнее вовлекаются в управление экономическими процессами, но, как показывает практика, даже алгоритмы не застрахованы от коллективного мышления, конформизма и жажды сиюминутной выгоды. Человек и его цифровой двойник, похоже, не так уж и различаются — особенно в мире денег.

Фото:ИЗНАНКА

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.